证券行业论文 证券市场行业分析类毕业论文文献有哪些

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1.[期刊论文]管理型和投资型证券行业分类比较分析及对我国证券市场的启示

期刊：《财会学习》 | 2019 年第 034 期

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2.[期刊论文]我国期货铜和现货铜对证券市场铜行业上市公司股票价格变动的交叉影响分析

期刊：《金融理论与实践》 | 2016 年第 011 期

摘要：针对我国期货铜、现货铜与我国铜行业上市公司股票价格的交叉影响问题，选取期货铜、现货铜、江西铜业和铜行业股票指数2007年1月4日—2015年10月9日收益率的面板数据，通过Granger因果检验、广义脉冲响应函数等方法，分析了我国期现货铜与我国铜行业上市公司股票之间的交叉影响和传导效应。研究发现：江西铜业风险最大，然后依次是铜行业股票指数、现货铜、期货铜。在交叉影响上，江西铜业与期现货铜、铜行业股票指数与期现货铜均不存在Granger因果关系，这也充分反映出我国证券市场的不成熟。在纵向冲击中，江西铜业当期波动最强烈。在横向冲击中，江西铜业股票价格对金属铜在商品市场和证券市场的价格传导效应最强。对于上述现象结合实际情况给予了一定的解释。

关键词：证券市场；期货铜；现货铜；股票价格；交叉影响；传导效应

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3.[期刊论文]证券市场行业自律监管有效性的理论分析

期刊：《湖北第二师范学院学报》 | 2007 年第 003 期

摘要：本文指出了行业自律监管是通过行业协会、证券交易所和其他团体开展的一种自律活动,达到对其会员进行监督、指导,实施自我教育、自我管理的目的,分析了行业自律监管的优缺点,提出了建立有效自律监管体系的方法.

关键词：证券市场；自律监管；有效性；理论分析

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4.[期刊论文]中国证券市场与国际主要市场相关性的行业特征分析

期刊：《金融理论与实践》 | 2007 年第 003 期

摘要：通过对中国证券市场中主要行业与香港、美国和日本市场之间相关性的现状和变化趋势进行比较分析,研究结果表明:首先,尽管中国证券市场中各行业的国际相关性水平相对较低,但从总体上有增强的趋势;其次,不同行业国际相关性的差异化程度在逐步扩大,显示国际经济和金融因素对中国经济不同产业的影响差异性正在日益增加;再次,不同行业国际相关性的增长率也存在差异,金融和基础材料等行业的国际相关性具有相对较高的增长率.

关键词：证券市场；相关性；行业特征；国际投资

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5.[期刊论文]通信行业2004年8月证券市场分析

期刊：《通信世界》 | 2004 年第 034 期

摘要：8月沪深市场分析 2004年8月，上证指数在22个交易日内呈现出持续大幅下跌的走势，开盘1381点，收盘1342点，跌39点，跌幅2824％；最低1310点，最高1424点，震荡114点，震幅8.70％。个股总体上呈现出持续下跌的走势，尤其是市盈率较高的科技股重新定价导致个股轮番下跌，同时庄股大幅跳水；低市盈率的钢铁、电力、机场和港口等个股比较稳健。大盘重心进一步下移，市场亏损严重，基金净值大幅缩水，显示出证券市场的国际化进程导致其深刻调整的阶段特征。本月市场成交量大幅萎缩，沪深两市日成

关键词：通信行业；2004年8月；证券市场；个股市场

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6.[学位论文]基于GARCH模型族和SV模型的我国证券市场行业指数的波动性联动性分析

目录

封面 声明 目录 摘要 英文摘要 1．1．1研究背景 1．1．2研究意义 1．2文献综述 1．2．1国外研究 1．2．2国内研究 1．3研究思路 1．4本文创新点 第2章基于GARCH模型和SV模型的波动率研究 2．1 ARCH模型 2．1．1 ARCH模型理论 2．1．2 ARCH效应检验 2．2 GARCH模型 2．3 SV模型 2．3．1 SV-N模型 2．3．2 SV-T模型  2．3．3 SV模型的参数估计 2．4波动率的实证分析 2．4．1描述性分析 2．4．2单变量GARCH模型 2．4．3 SV-T模型 第3章基于DCC和BEKK的联动性研究 3．1 BEKK-GARCH模型 3．2 BEKK-GARCH模型建立及结果 3．3 DCC-GARCH模型 3．4 DCC-GARCH模型建立及结果  4．1本文结论 4．2不足和展望 参考文献 致谢

著录项

学科：应用统计

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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7.[学位论文]证券市场中行业轮动与基本面分析相结合的投资研究

目录

著录项

学科：工商管理

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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8.[学位论文]证券市场行业收益率的分布特征与风险分析

目录

封面 摘要 英文摘要 目录 第一章 前言 1．1 研究背景与意义 1．1．1 研究背景 1．1．2 研究意义 1．2 文献综述  1．2．1 国外研究状况 1．2．2 国内研究状况 1．3 研究的创新点 第二章 偏斜分布 2．1 偏斜分布的重要引理 2．2 偏斜分布 2．2．1 偏斜logistic分布 2．2．2 偏斜t分布 2．2．3 广义偏斜正态分布 2．3 风险量VaR与CVaR的估计 2．3．2 参数估计  2．3．3 非参数估计 第三章 收益率的分布特征 3．1 数据收集 3．2 各行业对数收益率的分布特征与正态性检验 3．3 偏斜分布参数的极大似然估计 3．4 偏斜分布的假设检验 第四章 风险量的估计与分析 4．1 参数估计法 4．2 非参数估计法 4．2．1 次序统计量的取整法 4．2．2 核密度估计法 第五章 结论与展望 5．1 结论 5．2 展望 参考文献 附录 致谢 声明

著录项

学科：应用统计

授予学位：硕士

年度：2017

正文语种：中文语种

中图分类：概率论与数理统计在经济中的应用

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9.[学位论文]国际证券市场对A股市场的风险传染研究——基于行业视角的实证分析

目录

封面 目录 摘要 英文摘要 第一章 引言 1．1 选题背景及研究意义 1．2 研究思路与主要内容 1．3 创新及发展 第二章 文献综述 2．1 国外研究现状 2．2 国内研究现状 第三章 模型与实证方案 3．1 GJR-GARCH模型 3．1 ADCC模型 3．1．1 估计单个资产的条件标准差 3．1．2 估计动态相关系数 3．2 Spillover模型 第四章 实证分析 4．1 数据的选取 4．2 描述性统计 4．3 基于ADCC模型的行业间动态相关性 4．4 基于GJR-GARCH模型的波动率估计 4．5 基于Spillover模型的风险传染实证检验 4．5．1 金融行业 4．5．2 基础材料行业 4．3．3 石油与天然气行业  4．3．4 行业风险传染的简单对比 第五章 结论与建议 5．1 结论 5．2 建议 参考文献 致谢 声明

著录项

学科：金融工程管理

授予学位：硕士

年度：2013

正文语种：中文语种

中图分类：金融市场

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10.[学位论文]我国证券市场电力行业投资价值分析研究

目录

封面 文摘 英文文摘 学位论文独创性声明及使用授权书说明 第1章绪论 1.1研究背景 1.2国内外研究现状 1.2.1国外研究发展及现状 1.2.2国内研究发展及现状 1.3基本思路和主要内容  1.3.1论文的基本思路 1.3.2论文的结构和主要内容 1.4论文创新点 第2章证券市场投资分析方法 2.1影响股票价格的因素分析 2.1.1宏观因素 2.1.2行业和区域因素 2.1.3公司因素 2.1.4市场因素 2.2证券市场投资分析方法 2.2.1股票投资分析方法概述  2.2.2我国证券市场投资分析方法 第3章宏观经济形势与电力行业发展 3.1电力行业与宏观经济的相关性 3.2我国宏观经济形势分析与展望 3.2.1我国2004年宏观经济运行的特点 3.2.2我国2005年宏观经济形势展望 3.3我国电力行业的发展 3.3.1我国电力行业概况 3.3.2我国电力行业的发展 第4章电力行业投资价值的测算模型 4.1电力行业周期的时间序列测定方法 4.1.1时间序列的构成要素与模型 4.1.2电力行业周期的时间序列测定方法 4.2证券投资价值的测算理论 4.2.1希尔法登的金融资本论 4.2.2格雷厄姆的2/3分红学说 4.2.3威廉姆斯的投资价值理论 4.2.4沃尔特模型与戈登模型 4.3电力行业内在价值的测算模型  4.3.1模型建立的基础 4.3.2电力行业理论价格的测算模型 4.2.3电力行业合理市盈率的测算模型 第5章电力行业投资价值实证分析 5.1电力行业周期分析 5.2电力行业理论价格和合理市盈率的测算 5.3价格偏离程度与投资价值大小分析 5.3.1价格偏离程度的计量 5.3.2价格偏离程度与投资价值大小测算 结束语 参考文献 致谢

著录项

学科：技术经济及管理

授予学位：硕士

年度：2005

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