期货投资策略分析论文(期货投资策略分析类毕业论文文献有哪些)

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1.[期刊论文]中小投资者股指期货套期保值策略与效果分析——以沪深300股指期货为例

期刊：《财会通讯》 | 2016 年第 008 期

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2.[期刊论文]股指期货对现货及投资策略的影响分析

期刊：《对外经贸》 | 2010 年第 004 期

摘要：通过对韩国、台湾、香港等已推出股指期货的国家和地区的研究可以看出,沪深300股指期货不能决定现货市场的变动,而是现货市场价格决定期货市场价格,也不会走出独立的行情.股指期货推出后,可能存在2年左右的期现套利期,但套利空间随着时间的推移将逐渐缩小.

关键词：股指期货；流动性；现货市场波动；套利

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3.[期刊论文]期货市场的大户投资竞争博弈策略分析

期刊：《宁波大学学报（理工版）》 | 2008 年第 001 期

摘要：考虑了投资者之间的相互作用,以博弈论为工具,研究期货市场上的互动式投资策略,并构建了期货市场中大户投资竞争博弈策略分析框架.分析了简单的两大户期货市场和接近现实的多大户期货市场中的投资策略,并特别研究了两大户期货市场中均势市场情况下的不完全信息博弈和多大户期货市场下的逆向操作.

关键词：期货；互动式投资策略；竞争博弈；均势市场；逆向操作

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4.[期刊论文]股指期货的利弊、风险分析及中小投资者的应对策略

期刊：《现代商业》 | 2008 年第 009 期

摘要：股指期贷在我国的推出慎之又慎,可见其重要性和影响力之大.其推出后既会对市场产生积极影响,也会对市场产生消极影响.对中小投资者而言其负面作用更是不容小视,因此应做好资金风险管理,在时机成熟以前宜采取观望态度.

关键词：股指期贷；积极影响；消极影响；中小投资者；风险管理

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5.[期刊论文]我国黄金期货上市的意义及投资策略分析

期刊：《中国金属通报》 | 2008 年第 002 期

摘要：经中国证监会批准,黄金期货合约于2008年1月9日在上海期货交易所上市交易,成为铜、铝、锌之后在我国上市的又一个金属期货品种和第一个具有真正意义上的金融期货产品。笔者就我国黄金期货上市的重大意义和投资策略提供几条浅显的分析建议,供大家参考。

关键词：黄金交易；期货市场；策略分析；期货品种；通货膨胀；黄金价格；黄金期货交易；机构投资者；上海期货交易所；黄金市场

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6.[学位论文]基于沪深300股指期货的量化投资策略研究——盈利加仓模型实证分析

目录

封面 声明 摘要 英文摘要 目录 第一章引言 1．1研究的背景 1．2研究方法及内容 1．3研究意义 1．4本文的创新 第二章文献综述 2．1国外量化投资研究综述 2．2国内量化投资研究综述 第三章基于沪深300股指期货的量化投资理论基础 3．1沪深300股指期货简介 3．2期货市场的有效性 3．3期货投资者分析 3．4量化投资的特点 3．5量化投资策略 3．5．1量化策略研究概述 3．5．2量化投资策略类型 3．5．3量化投资策略构建过程 3．5．4量化投资策略优化 3．5．5量化策略择时研究 3．6小结 第四章基于沪深300股指期货的盈利加仓模型实证分析 4．1盈利加仓模型介绍 4．2盈利加仓模型的择时规则部分 4．3盈利加仓模型中的量化策略执行部分 4．3．1策略构建的思维逻辑 4．3．2策略构建过程 4．3．3策略在沪深300股指期货上的回测报告 4．3．4策略在沪深300股指期货上的回测结果分析 4．4盈利加仓模型中的数据来源 4．4．1行情的阶段性 4．4．2选取数据 4．4．3阶段确定 4．4．4策略运用 4．5盈利加仓模型在不同市场情况下的实证表现 4．5．1震荡行情中建仓并持有 4．5．2单边行情中的建仓并持有 4．6盈利加仓模型中的出场 4．7盈利加仓模型回测结果分析 4．7．1总体结果分析 4．7．2优势分析 4．7．3不足之处 4．8小结 第五章结论与展望 5．1研究结论 5．2研究不足及展望 参考文献 附录 致谢 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果

著录项

学科：金融学

授予学位：硕士

年度：2018

正文语种：中文语种

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7.[学位论文]引入股指期货的动态投资组合保险策略及实证分析

目录

封面  声明  中文摘要  英文摘要  目录  1 绪论  1.1研究背景及意义  1.2国内外研究现状  1.3研究思路及框架  1.4创新  2 投资组合保险策略理论  2.1投资组合保险策略的概念  2.2投资组合保险策略的分类  3 引入股指期货的投资组合保险策略原理  3.1股指期货概述  3.2传统组合保险策略的缺陷  3.3基于股指期货的CPPI和TIPP策略原理  4 引入股指期货的动态投资组合保险策略实证研究  4.1研究基本假设  4.2实证设计  4.3样本数据  4.4 调整法则的概念  4.5投资组合保险策略绩效评价指标  4.6与传统动态投资组合保险策略的比较分析  5 总结与展望  5.1研究结论  5.2研究展望  参考文献  致谢 

著录项

学科：管理科学与工程

授予学位：硕士

年度：2013

正文语种：中文语种

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8.[学位论文]中国机构投资者股指期货套利策略选择性研究——基于沪深300指数期货仿真交易分析

目录

著录项

学科：金融学

授予学位：硕士

年度：2009

正文语种：中文语种

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9.[学位论文]固定比例投资组合保险策略有效性的实证研究——基于股指期货的VaR套补模拟分析

目录

封面 文摘 英文文摘 声明 第一章 引言 1.1论文研究背景 1.2确定研究对象 1.3论文的研究目的和思路 第二章 论文研究对象的理论综述 2.1投资组合保险策略研究综述 2.2国外CPPI策略研究综述 2.3国内CPPI策略研究综述 2.4国内应用CPPI策略面临的问题 2.5将股指期货引入CPPI策略的最新研究 2.6小结 第三章 建立引入股指期货的VaR套补CPPI模型 3.1引入在险价值VaR 3.2使用蒙特卡洛模拟估计VaR 3.3构建基于VaR套补的投资组合保险策略 3.4引入VaR套补的CPPI策略 3.5小结 第四章 模型的实证设计及结果分析 4.1模型实证研究方法的设计 4.2实证结果分析 4.3实证结论 结 语 参考文献 附 录 后 记

著录项

学科：金融学

授予学位：硕士

年度：2008

正文语种：中文语种

中图分类：金融危机

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10.[学位论文]基于期货市场分析的股票投资策略研究

目录

封面 文摘 英文文摘 学位论文独创性声明及学位论文使用授权说明 第一章绪论 1.1问题的提出 1.2研究的目的和意义 1.3研究综述 1.3.1国外研究综述 1.3.2国内研究综述 1.4研究方法与思路 1.4.1研究方法 1.4.2思路 1.5可能创新之处 第二章证券投资理论和分析方法概述 2.1证券投资理论 2.1证券投资分析方法 2.1.1基本面分析法 2.1.2技术分析法 第三章期货市场的有效性与风险度量 3.1期货市场的有效性分析 3.1.1期货价格波动的属性  3.1.2期现价格趋同性分析 3.2期货价格波动风险的评估与测度 3.2.1期货市场风险的定量评估 3.2.2期货市场风险的测度方法 第四章期货市场与股票市场的内在联系 4.1价格关联与传导 4.2资金供求影响 4.3套利行为的影响 4.4产业调控与指导 4.4.1规避风险 4.4.2价格发现 4.4.3产业调控 第五章期货价格变动对上市公司的影响 5.1期市与股市之间的关联关系 5.1.1期货价格与行业指数的相关性 5.1.2行业板块联动的实证分析 5.1.3行业影响是板块效应的重要成因 5.2期货价格变动对公司影响的财务分析 5.3期货价格变动对公司股票市场表现的影响 5.3.1时间序列的协整分析 5.3.2股价、铜价的线性关系 5.4基于投资者预期的股价提前反应 第六章基于期货行情分析的股票投资策略 6.1跨市场投资组合策略 6.1.1投资组合的构造 6.1.2投资组合风险与收益的实证分析 6.1.3投资组合的绩效评价 6.2包含期市因素的多因素模型 6.2.1自相关性的检验 6.2.2向量自回归模型的建立 6.3跨市场套利的投资策略 6.3.1铜价、股价、股票指数收益率的协整分析 6.3.2套利组合的构建和效果检验 第七章结论和建议 7.1投资策略的应用范围 7.1.1期货商品 7.1.2市场无效因素 7.2投资策略的局限 7.3投资建议 7.3.1投资决策依据 7.3.2投资决策流程 参考文献 致谢

著录项

学科：产业经济学

授予学位：硕士

年度：2006

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