黄金期货投资论文 黄金期货类毕业论文文献包含哪些

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1.【期刊论文】我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究——基于ECM-t-BGARCH模型

期刊：《中国集体经济》 | 2021 年第 008 期

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2.【期刊论文】国际黄金期货价格影响因素研究

期刊：《黄金科学技术》 | 2021 年第 004 期

摘要：全球政治经济环境的不稳定性会造成国际黄金期货价格的剧烈波动.为探究国际黄金期货价格的主要影响因素,利用2000—2019年国际黄金期货月度价格数据,运用向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VECM)模型、协整检验、脉冲响应和方差分解进行实证研究.结果表明:国际黄金期货价格与地缘政治风险、经济政策不确定性、美元指数、利率水平、美国通货膨胀水平和全球黄金供需差值存在长期均衡关系,并且美国通货膨胀水平和美元指数对国际黄金期货价格影响最为显著.地缘政治风险和经济政策不确定性在短期内对国际黄金期货价格产生正向冲击,同时经济政策不确定性的正向影响周期更长.

关键词：国际黄金期货价格；地缘政治风险；经济政策不确定性；VAR模型；VECM模型；脉冲响应

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3.【期刊论文】黄金期货价格与黄金采选业公司股价的关系研究

期刊：《全国流通经济》 | 2021 年第 020 期

摘要：我国黄金期货自2008年推出后,我国黄金期货交易量逐年增加,这依赖于黄金期货市场的有效性,这也与黄金现货市场有着紧密的关系,进而也与黄金类实体企业有关。本文通过实证分析黄金期货与黄金采选业公司股票价格的波动的关系,发现黄金期货与黄金采选业公司股价之间存在长期的均衡关系,且黄金期货对黄金采选业股票具有价格发现功能。

关键词：黄金期货；黄金采选业股价；价格发现功能

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4.【期刊论文】基于VAR模型的我国黄金期货价格和现货价格联动性分析

期刊：《市场周刊：理论研究》 | 2021 年第 006 期

摘要：为了探究黄金的现货价格和期货价格是否存在一定的联动性,以及存在何种联动性,论文通过构建VAR模型进行实证分析。黄金期货价格来源于上海期货交易所,现货价格来源于上海黄金交易所。数据的时间跨度为2020年1月2日到2020年9月1日,共162组数据(其间有节假日等期货不开盘的时间)。对收集整理过后的有效数据通过EViews软件进行单位根ADF检验、E-G两步协整检验、格兰杰检验,构建VAR模型,进行脉冲分析和方差分解分析等。最后得到结论:黄金期货价格信息会影响到黄金的现货价格,而且这种影响是单向的,黄金现货价格会受到黄金期货价格的影响,现货价格却不会对期货价格产生影响。验证了黄金期货市场的价格发现功能。

关键词：黄金期货；VAR模型；价格联动性；Granger检验

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5.【期刊论文】我国黄金期货价格与现货价格关系研究

期刊：《合作经济与科技》 | 2021 年第 008 期

摘要：期货是我国金融衍生品工具的一种,对于我国金融工具的完善和补充非常重要.在当今经济下行期,更好地研究期货价格与现货价格的关系,能使期货更好地发挥发现价格、对冲风险、套期保值的作用,对于稳定金融体系,防范系统性风险显得尤为重要.本文以黄金期货为例,通过对上海期货交易所、黄金交易所2009～2018年黄金期货价格(GF)、黄金现货价格(GC)进行分析,得出黄金期货价格与现货价格之间的相关关系,并提出建议,以期促进我国期货市场、金融市场更加完善,金融体系更加稳定.

关键词：黄金期货；黄金现货；价格

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6.【学位论文】基于CEEMDAN--PCA--LSTM模型的黄金期货价格预测

目录

封面 声明 目录 摘要 英文摘要 1．1研究背景与意义 1．2国内外研究现状 1．2．1黄金期货的研究现状 1．2．2信号分解方法的应用现状 1．2．3研究现状总结 1．3本文的主要内容 1．4本文的创新点 第2章模型及相关理论 2．1信号分解方法 2．1．1EMD模型 2．1．2EEMD模型 2．1．3CEEMDAN模型 2．2主成分分析 2．3长短期记忆神经网络 2．3．1深度学习 2．3．2前馈神经网络 2．3．3循环神经网络 2．3．4长短期记忆神经网络 2．4GARCH模型 第3章CEEMDAN-PCA-LSTM模型的构建 3．1数据来源及预处理 3．2CEEMDAN分解 3．3主成分分析与特征提取 3．4建立LSTM模型 3．4．1划分数据集并归一化 3．4．2模型评估指标 3．4．3模型的训练及预测 第4章黄金期货价格预测的实证分析 4．1基于CEEMDAN-PCA-LSTM模型的预测 4．2基于EMD及EEMD分解的预测 4．3基于CEEMDAN-LSTM模型的预测 4．4基于LSTM模型的预测 4．5基于GARCH模型的预测 4．6模型结果对比 第5章研究结论与展望 5．1研究结论 5．2不足与展望 参考文献 致谢

著录项

学科：应用统计

授予学位：硕士

年度：2021

正文语种：中文语种

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7.【学位论文】我国黄金期货最优套期保值比率及投资策略研究

目录

封面 声明 中文摘要 英文摘要 目录 1.绪论 1.1 研究背景及研究意义 1.1.1 研究背景 1.1.2 研究意义 1.2 文献综述 1.2.1 国外文献综述 1.2.2 国内文献综述 1.3 论文主要内容、研究方法 1.3.1 研究内容 1.3.2 研究方法 1.4 创新点与不足 2. 期货市场套期保值理论基础 2.1 套期保值的内涵与理论 2.2 套期保值比率的确定方法 2.3 静态套期保值模型 2.3.1 VAR模型 2.3.2 ECM模型 2.3.3 GARCH(1,1)模型 2.4 动态套期保值模型——ECM-BGARCH模型 3. 我国黄金期货市场套期保值现实因素分析 3.1 我国黄金市场发展及特征分析 3.2 我国黄金期货市场交易现状 3.3 我国黄金企业套期保值现状及存在的问题 4. 我国黄金期货最优套期保值比率实证分析 4.1 数据选取与描述性统计分析 4.2 套期保值比率的计算 4.2.1 VAR模型的估计结果 4.2.2 ECM模型的估计结果 4.2.3 GARCH(1,1)模型的估计结果 4.2.4 ECM-BGARCH模型的估计结果 4.3 套期保值绩效评估与分析 4.3.1 风险减小程度 4.3.2 风险-收益指标 4.3.3 实际操作收益 5. 结论与建议 5.1 合理预测黄金价格趋势 5.2 识别与量化风险敞口 5.3 量化套期保值仓位 参考文献 致谢

著录项

学科：金融硕士

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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8.【学位论文】基于混频模型的投资者情绪与黄金期货波动关系的实证研究

目录

封面 声明 中文摘要 英文摘要 目录 第一章 绪论 第一节 研究背景及意义 一、研究背景 二、研究意义 第二节 研究思路与结构 第三节 研究方法与技术路线 一、研究方法 二、技术路线 第四节 本文创新之处 第二章 文献综述 第一节 投资者情绪的相关研究 第二节 混频模型的相关研究 第三节 黄金及黄金期货的相关研究 第四节 研究评述 第三章 情绪在金融市场中的影响力的理论分析 第一节 态度理论与消费者信心 第二节 预期理论与消费者预期 第三节 需求理论与消费者满意 第四节 本章小结 第四章 混频模型介绍 第一节 混频数据抽样—MIDAS模型 第二节 GARCH-MIDAS模型 第三节 本章小结 第五章 实证分析 第一节 变量选取与描述性统计 第二节 格兰杰因果关系检验 第三节 投资者情绪对上海黄金期货波动的影响-基于GARCH-MIDAS模型 第四节 中国投资者情绪对美印两国黄金期货波动的影响 第五节 上海黄金期货上市前后情绪对美印两国黄金期货波动的影响 第六节 稳健性分析 第七节 本章小结 第六章 结论与展望 第一节 主要结论与建议 第二节 本文的不足与展望 参考文献 附录 附录A 中国投资者情绪对美国黄金期货波动的影响相关图表 附录B 中国投资者情绪对印度黄金期货波动的影响相关图表 致谢 在读期间的研究成果

著录项

学科：管理科学与工程

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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9.【学位论文】基于深度学习的黄金期货价格涨跌的预测

目录

封面 声明 中文摘要 英文摘要 目录 第 1 章 绪论 1.1 研究背景和意义 1.2 文献综述与相关理论 1.3 本文的结构安排 第 2 章 模型介绍 2.1 AR-GARCH模型简介 2.2 SVM原理介绍 2.2.1 支持向量机分类方法原理介绍 2.2.2 支持向量机回归方法原理介绍 2.3 前向神经网络 2.4 神经网络的输出和反向传播算法 2.5 随机梯度下降和模型过拟合控制 2.6 长短期记忆 LSTM模型 第 3 章 数据预处理与变量选择 3.1 各因素对黄金期货价格的影响 3.2 数据收集和预处理 3.2.1 数据收集 3.2.2 数据预处理 3.3 变量选择 3.3.1 相关性分析 3.3.2 主成分分析 第 4 章 黄金期货价格波动预测与结果分析 4.1 基于单因素的 AR-GRACH和 LSTM 模型分析 4.1.1 AR-GARCH模型检验 4.1.2 构建AR-GARCH 模型对黄金期货结算价序列进行预测 4.1.3 基于单因素LSTM模型拟合和预测黄金期货价格波动 4.2 基于多因素的 SVR 和 LSTM模型分析 4.3 基于多因素 LSTM模型的投资决策探讨 第 5 章 基本结论和展望 5.1 工作总结 5.2展望 参考文献 致谢

著录项

学科：应用统计

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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10.【学位论文】基于机器学习的黄金期货市场研究

目录

著录项

学科：应用统计

授予学位：硕士

年度：2020

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