风险预警控制机制(浅析：企业风险预警指标体系设计)

下面是好好范文网小编收集整理的风险预警控制机制(浅析：企业风险预警指标体系设计)，仅供参考，欢迎大家阅读！

企业风险预警指标体系设计到底是做什么？今天写一篇文章和大家讨论讨论。

风险预警机制的现状

企业风险预警机制是风险管理的核心。学者们将风险预警机制作为风险管理的有机组成部分进行研究，而将其进行独立研究的相关研究成果不多，且主要集中在金融机构或企业财务风险预警机制的研究。

下面我们先看看风险预警机制的基本框架，假设企业已经建立风险管理的文化。

上图来自《国有企业内部控制与风险预警机制研究》朱锦余

企业预警机制包含了风险识别、风险库建设，预警指标设计、预警规则、风险应对和处置机制。从风险管理的基础框架来看，上图中的风险预警机制框架，其实是在风险管理的基础上加上了风险预警机制。这说明风险预警并不能独立于风险管理基础框架存在。

风险预警指标体系设计方法论

风险预警机制的核心在于风险预警指标体系的设计。风险预警指标体系设计，不仅包含财务预警指标，还有其他影响战略和绩效目标实现的量化预警指标，不仅是企业内部的量化预警指标，还有企业外部影响因素的量化预警指标。除了指标设计之外，每个指标的预警规则，触发预警有效性，灵敏性，都需要风险预警指标体系设计去完善。

理论界对非金融企业内控的非财务方面的量化预警指标以及企业外部环境的量化预警指标设计缺乏普适化的方法论支撑。这也是安佑风险管理咨询在企业服务实践过程中，和西南财经大学保险学院企业风险管理教授李洪教授共同合作探讨的课题项目。该课题需要结合精算数据科学，企业风险管理、信息系统建设等多方面的实证和研究。最终会形成安佑的专著《企业风险预警指标指标体系建设方法论》。

风险预警指标体系设计量化技术

风险预警指标有定量指标，也有部分定性指标，风险预警指标设计需要一个量化过程，但并不一定是大数据基础上进行量化。风险预警指标体系设计的目标是确保企业经营目标的实现，应对各种突如其来的风险。需要大数据则大数据，不需要大数据，企业内部小数据一样可以起到风险监控的作用。

量化的关键还是在明确企业经营的目标，再通过影响因素进行数学建模。量化的关键在于对各个影响因素的数据进行模型分析，参数检验，这部分是数学和统计学的范畴，而使用excel,R，或者python等工具进行编程。

在建模中结合企业经营的财务、战略、金融、经济学等综合知识，这就是常说的精算技术 。如果数据包含大数据，那么就是精算数据科学。

风险预警指标体系设计的阶段

暂时将企业的数字化经营过程的发展分为初期、中期、成熟期。下面可以看看不同阶段，风险预警指标设计客观条件不同。

可以看到数字化经营程度和信息系统建设是正相关，风险预警指标时效性和信息系统建设完备性也是正相关。信息系统投入的成本也和企业发展规模正相关，并不是所有的企业都会具备完善的信息系统。

这就对现有的风险预警机制理论提出挑战，是否必须对风险识别具有完备性。还是可以根据企业的发展阶段，成本投入高低来设计适合自己的风险预警指标体系？先抓住核心和重点对企业经营目标有重大影响的指标，低频监控。或者针对某些风险点进行建模监控，而不采用全面完备的风险管理体系建设方法。

风险预警指标体系设计的性价比

讨论到性价比，涉及量化决策，这里提出一个量化决策的建模思路，首先需要明确降低什么目标的不确定性，其次评估下建模的成本，第三步，评估建设预警指标体系进行监控的成本，是否低于不确定性带来的期望损失或者最大可能损失，最后，对预警指标体系进行跟踪监控预警效果，误报，漏报的情况，并及时纠正模型设计。

从上面思路可以看出，如何决策是否进行风险预警指标体系设计或者建设，是需要看解决的问题能带来多少收益或者减少多少损失。

具体问题具体分析。

1、风险预警指标体系设计的目的是帮助企业实现经营目标，战略目标和业务绩效目标。脱离目标的设计没有意义。

2、风险预警指标体系设计方法论，需要在实践中摸索创新，理论需要不断完善。定性为基础，不断结合数字化经营发展程度，使用数据结合业务建模，定量设计监控指标。

3、风险预警指标体系设计不是一个固定的指标体系，需要具体问题具体分析，根据要解决的问题量身定制。

4、风险预警指标体系设计，是一个从小到大，从单核心到多核心的设计过程，并需要反复检验修正。