金融期货与期权论文(期货期权类毕业论文文献都有哪些)

2023-10-07 02:12:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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金融期货与期权论文

本文是为大家整理的期货期权主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为期货期权选题相关人员撰写毕业论文提供参考。

1.【期刊论文】期权上市对期货市场价格波动聚集性的影响——基于我国豆粕市场的实证分析

期刊：《仲恺农业工程学院学报》 | 2021 年第 002 期

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2.【期刊论文】我国期权与期货市场价格发现功能研究

期刊：《中国集体经济》 | 2021 年第 025 期

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3.【期刊论文】期权上市对期货市场波动性的影响研究——以白糖期权为例

期刊：《华北金融》 | 2021 年第 005 期

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4.【期刊论文】《能源期货与期权交易基础》评介

期刊：《管理学刊》 | 2021 年第 002 期

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5.【期刊论文】基于波动率角度的中国铜期货期权定价研究

期刊：《全国流通经济》 | 2021 年第 017 期

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6.【学位论文】考虑双指数跳变与便利收益的商品期货期权定价及应用

著录项

学科：应用经济学

授予学位：硕士

年度：2021

正文语种：中文语种

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7.【学位论文】最小二乘蒙特卡洛模拟法对美式期货期权定价的实证研究--以白糖期货期权为例

著录项

学科：金融硕士

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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8.【学位论文】基于白糖期货期权的美式期权定价模型研究

封面 声明 目录 摘要 英文摘要        1．1研究背景        1．2研究意义        1．3主要内容        1．4论文结构安排        1．5本文的创新点 第2章文献综述        2．1期权定价的文献综述        2．2三叉树文献综述        2．3美式期权解析解的文献综述        2．4蒙特卡洛模拟文献综述 第3章理论基础介绍        3．1三叉树定价        3．2 Bjerksund-Stendsland近似算法(2002)        3．3量小二乘蒙特卡洛模拟法定价        4．1数据选取            4．1．1时间间隔的选取            4．1．2无风险利率估计            4．1．3波动率估计        4．2三叉树模型定价        4．3 Bjerksund-Stendsland(2002)近似算法定价        4．4基于LSM方法蒙特卡洛定价        4．5结果对比分析        4．6基于均值回归过程的蒙特卡洛模拟定价 第5章结论与展望        5．2后续工作展望 参考文献 附录 参考文献

著录项

学科：应用统计

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种

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9.【学位论文】我国商品期货期权对标的市场波动性的影响研究--以白糖期权和铜期权为例

著录项

学科：金融硕士

授予学位：硕士

年度：2020

正文语种：中文语种